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Sumitomo Chemical Co., Ltd. 백테스트
Sumitomo Chemical Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.1%, MDD -19.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.5%, MDD -82.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.1%, MDD -19.3%, Sharpe 0.44, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.5%, MDD -51.2%, 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 63.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -19.3%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=24 |
3.1% | -19.3% | 0.44 | 0.16 | 2.3배 | 16 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=58 |
4.5% | -51.2% | 0.31 | 0.09 | 3.2배 | 41 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=69 |
3.2% | -52.0% | 0.25 | 0.06 | 2.3배 | 108 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=85 |
2.5% | -51.1% | 0.22 | 0.05 | 1.9배 | 73 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=27, mult=3.8 |
1.5% | -42.3% | 0.18 | 0.04 | 1.5배 | 60 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=2 |
1.3% | -41.6% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 80 | 30% |
| Supertrend period=4, mult=4.8 |
0.8% | -58.1% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 111 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=0.06 |
0.2% | -55.0% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 277 | 38% |
| MACD fast=18, slow=40, signal=19 |
-5.7% | -86.4% | -0.11 | -0.07 | 0.2배 | 300 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-7.6% | -92.3% | -0.21 | -0.08 | 0.1배 | 357 | 51% |
| 매수후보유 | 0.5% | -82.6% | 0.19 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.