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Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 백테스트
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -64.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.7%, MDD -57.0%, Sharpe 0.36, 시장 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=152 |
5.7% | -57.0% | 0.36 | 0.10 | 4.4배 | 43 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=186, threshold=-0.03 |
3.1% | -60.3% | 0.25 | 0.05 | 2.3배 | 181 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=27 |
1.0% | -13.6% | 0.24 | 0.07 | 1.3배 | 10 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=185 |
2.8% | -63.4% | 0.24 | 0.04 | 2.1배 | 41 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=49 |
2.6% | -57.6% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 46 | 40% |
| Supertrend period=4, mult=4.8 |
2.5% | -54.0% | 0.22 | 0.05 | 1.9배 | 120 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.5 |
1.3% | -19.6% | 0.22 | 0.07 | 1.4배 | 14 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=24, mult=3.8 |
1.4% | -39.1% | 0.17 | 0.04 | 1.5배 | 68 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-0.8% | -56.0% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 214 | 52% |
| MACD fast=19, slow=40, signal=9 |
-6.5% | -83.8% | -0.18 | -0.08 | 0.2배 | 426 | 51% |
| 매수후보유 | 7.3% | -64.2% | 0.38 | 0.11 | 6.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 152일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 152일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.