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Kaneka Corporation 백테스트
Kaneka Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -16.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -78.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.3%, MDD -37.2%, Sharpe 0.36, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.1%p 높고, MDD는 40.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -16.1%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=116 |
5.3% | -37.2% | 0.36 | 0.14 | 3.7배 | 51 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=191 |
4.4% | -45.8% | 0.32 | 0.10 | 3.0배 | 45 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=7 |
2.9% | -42.7% | 0.28 | 0.07 | 2.1배 | 141 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=28 |
1.1% | -16.1% | 0.22 | 0.07 | 1.3배 | 6 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2 |
1.7% | -48.9% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 97 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=19, mult=2.3 |
0.7% | -54.1% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 121 | 32% |
| Supertrend period=20, mult=4 |
-0.0% | -57.4% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 135 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-0.8% | -61.6% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 207 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.02 |
-1.1% | -60.9% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 205 | 46% |
| MACD fast=17, slow=42, signal=15 |
-2.6% | -73.7% | -0.03 | -0.04 | 0.5배 | 320 | 54% |
| 매수후보유 | 0.2% | -78.2% | 0.16 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 23일 지수이동평균이 116일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일선이 116일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.