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Mitsui Chemicals, Inc. 백테스트
Mitsui Chemicals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -10.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -87.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 3.4%, MDD -55.8%, Sharpe 0.26, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 31.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -10.1%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=214 |
3.4% | -55.8% | 0.26 | 0.06 | 2.4배 | 27 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=165 |
2.0% | -59.4% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 65 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=22 |
1.2% | -40.8% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 58 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=153, threshold=-0.01 |
0.5% | -69.5% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 139 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=30 |
0.2% | -10.1% | 0.08 | 0.02 | 1.1배 | 6 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3 |
0.0% | -34.4% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 22 | 7% |
| Supertrend period=16, mult=4.3 |
-1.9% | -56.6% | 0.04 | -0.03 | 0.6배 | 121 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=14, mult=2.9 |
-1.6% | -57.7% | -0.01 | -0.03 | 0.6배 | 98 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-6.9% | -92.6% | -0.17 | -0.07 | 0.2배 | 231 | 54% |
| MACD fast=17, slow=49, signal=15 |
-7.6% | -92.1% | -0.20 | -0.08 | 0.1배 | 336 | 52% |
| 매수후보유 | 0.2% | -87.7% | 0.19 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 47일 지수이동평균이 214일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일선이 214일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.