추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
Zeon Corporation 백테스트
Zeon Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.8%, MDD -48.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -87.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.8%, MDD -48.6%, Sharpe 0.46, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 높고, MDD는 39.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -48.6%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=157 |
8.8% | -48.6% | 0.46 | 0.18 | 8.6배 | 47 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=207 |
7.8% | -51.3% | 0.42 | 0.15 | 6.8배 | 33 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=2.9 |
3.9% | -41.0% | 0.37 | 0.10 | 2.7배 | 54 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=41 |
4.7% | -75.6% | 0.31 | 0.06 | 3.3배 | 89 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=36 |
0.8% | -7.5% | 0.29 | 0.10 | 1.2배 | 4 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.12 |
3.9% | -50.5% | 0.29 | 0.08 | 2.7배 | 187 | 37% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
3.7% | -67.0% | 0.27 | 0.05 | 2.5배 | 93 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=25, mult=3.6 |
2.7% | -53.2% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 67 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-2.8% | -82.7% | 0.02 | -0.03 | 0.5배 | 327 | 52% |
| MACD fast=13, slow=49, signal=19 |
-5.4% | -88.9% | -0.09 | -0.06 | 0.2배 | 336 | 51% |
| 매수후보유 | 6.9% | -87.9% | 0.37 | 0.08 | 5.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 157일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 157일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.