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Sansan, Inc. 백테스트
Sansan, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.4%, MDD -43.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -77.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 15.0%, MDD -55.9%, Sharpe 0.55, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.5%p 높고, MDD는 21.5%p 개선됐습니다(CAGR 13.4%, MDD -43.6%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=17, slow=30, signal=7 |
15.0% | -55.9% | 0.55 | 0.27 | 2.7배 | 113 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=61 |
14.7% | -49.4% | 0.53 | 0.30 | 2.7배 | 25 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=151 |
13.4% | -43.6% | 0.52 | 0.31 | 2.5배 | 15 | 56% |
| Supertrend period=22, mult=2.6 |
11.9% | -56.9% | 0.49 | 0.21 | 2.2배 | 63 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=79 |
11.6% | -53.9% | 0.48 | 0.21 | 2.2배 | 11 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=1.5 |
10.3% | -51.0% | 0.47 | 0.20 | 2.0배 | 93 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=167, threshold=0.1 |
9.3% | -49.1% | 0.43 | 0.19 | 1.9배 | 57 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
9.1% | -53.7% | 0.42 | 0.17 | 1.9배 | 123 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=23, mult=1.5 |
6.4% | -55.1% | 0.36 | 0.12 | 1.6배 | 63 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=16 |
0.9% | -63.6% | 0.21 | 0.01 | 1.1배 | 125 | 42% |
| 매수후보유 | 7.5% | -77.4% | 0.41 | 0.10 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(17·30일)이 신호선(7일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.