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Kao Corporation 백테스트
Kao Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -55.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.6%, MDD -5.2%, Sharpe 0.35, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 2.9%, MDD -59.4%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.4 |
0.6% | -5.2% | 0.35 | 0.11 | 1.2배 | 4 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=37 |
0.6% | -6.9% | 0.27 | 0.08 | 1.2배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.11 |
2.9% | -59.4% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 5 | 100% |
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=152 |
2.0% | -44.5% | 0.20 | 0.05 | 1.7배 | 54 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=25, mult=3.9 |
0.5% | -8.3% | 0.20 | 0.07 | 1.2배 | 6 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=199, exitN=79 |
1.3% | -38.3% | 0.17 | 0.03 | 1.4배 | 23 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=212 |
-2.0% | -62.6% | -0.03 | -0.03 | 0.6배 | 49 | 53% |
| Supertrend period=27, mult=2.7 |
-3.7% | -76.7% | -0.13 | -0.05 | 0.4배 | 231 | 53% |
| MACD fast=32, slow=59, signal=20 |
-4.2% | -77.3% | -0.18 | -0.05 | 0.3배 | 217 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-5.3% | -85.3% | -0.23 | -0.06 | 0.2배 | 349 | 51% |
| 매수후보유 | 3.1% | -55.4% | 0.25 | 0.06 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 19일 평균의 상단 밴드(변동성 3.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 19일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.