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Terumo Corporation 백테스트
Terumo Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.2%, MDD -44.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -65.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -44.2%, Sharpe 0.41, 시장 노출 64%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 7.2%, MDD -58.4%, 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 20.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -44.2%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=284 |
7.2% | -44.2% | 0.41 | 0.16 | 6.3배 | 19 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=267, threshold=-0.09 |
7.2% | -58.4% | 0.41 | 0.12 | 6.4배 | 113 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=284 |
4.3% | -44.0% | 0.30 | 0.10 | 3.1배 | 41 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=70 |
2.4% | -72.7% | 0.23 | 0.03 | 1.9배 | 93 | 87% |
| MACD fast=18, slow=40, signal=19 |
0.8% | -50.2% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 295 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3 |
0.2% | -37.0% | 0.07 | 0.01 | 1.1배 | 49 | 11% |
| Supertrend period=26, mult=3.3 |
-0.9% | -63.3% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 177 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=14, mult=2.7 |
-1.1% | -40.8% | 0.01 | -0.03 | 0.7배 | 113 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-6.4% | -85.0% | -0.19 | -0.08 | 0.2배 | 452 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=24 |
-1.7% | -39.2% | -0.21 | -0.04 | 0.6배 | 46 | 7% |
| 매수후보유 | 7.6% | -65.2% | 0.39 | 0.12 | 7.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 42일 지수이동평균이 284일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일선이 284일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.