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Daiichi Sankyo Company, Limited 백테스트
Daiichi Sankyo Company, Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -70.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.5%, MDD -30.3%, Sharpe 0.38, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 4.4%, MDD -53.7%, 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=32 |
3.5% | -30.3% | 0.38 | 0.12 | 2.5배 | 66 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=178 |
4.4% | -53.7% | 0.30 | 0.08 | 3.2배 | 36 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=207 |
2.7% | -54.8% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 46 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=85 |
2.6% | -65.6% | 0.23 | 0.04 | 2.0배 | 51 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=200, threshold=0.16 |
2.3% | -51.6% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 112 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=13, mult=4 |
0.3% | -5.3% | 0.19 | 0.07 | 1.1배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.8 |
1.3% | -49.4% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 54 | 18% |
| Supertrend period=16, mult=4.7 |
-0.9% | -86.4% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 114 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
-3.0% | -79.4% | -0.02 | -0.04 | 0.5배 | 397 | 53% |
| MACD fast=8, slow=42, signal=14 |
-3.7% | -86.7% | -0.06 | -0.04 | 0.4배 | 451 | 52% |
| 매수후보유 | 6.9% | -70.3% | 0.37 | 0.10 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.