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Future Corporation 백테스트
Future Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.6%, MDD -24.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -84.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.6%, MDD -24.6%, Sharpe 0.41, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 4.7%, MDD -55.1%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 59.8%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -24.6%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=28 |
4.6% | -24.6% | 0.41 | 0.19 | 2.9배 | 43 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=205 |
4.7% | -55.1% | 0.30 | 0.08 | 3.0배 | 31 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=67, slow=118 |
4.6% | -56.6% | 0.30 | 0.08 | 3.0배 | 59 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=19 |
2.0% | -53.4% | 0.20 | 0.04 | 1.6배 | 67 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.5 |
1.0% | -21.8% | 0.19 | 0.05 | 1.3배 | 14 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=-0.03 |
-1.0% | -79.6% | 0.11 | -0.01 | 0.8배 | 289 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-2.6% | -78.7% | 0.04 | -0.03 | 0.5배 | 371 | 50% |
| Supertrend period=23, mult=4 |
-2.4% | -74.2% | 0.03 | -0.03 | 0.6배 | 135 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=20, mult=3.3 |
-1.2% | -65.8% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 91 | 24% |
| MACD fast=17, slow=48, signal=10 |
-4.1% | -81.7% | -0.01 | -0.05 | 0.4배 | 341 | 52% |
| 매수후보유 | 4.7% | -84.4% | 0.32 | 0.06 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.