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USS Co., Ltd. 백테스트
USS Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.4%, MDD -61.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.6%, MDD -56.8%, Sharpe 0.47, 시장 노출 65%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=200 |
7.6% | -56.8% | 0.47 | 0.13 | 6.5배 | 39 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=146 |
5.8% | -64.8% | 0.39 | 0.09 | 4.2배 | 43 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=77 |
5.1% | -57.0% | 0.35 | 0.09 | 3.6배 | 47 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=31 |
1.3% | -15.0% | 0.24 | 0.08 | 1.4배 | 20 | 4% |
| Supertrend period=34, mult=4.9 |
2.2% | -64.2% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 89 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=26, mult=3.7 |
1.3% | -44.3% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 63 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.9 |
1.3% | -55.5% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 111 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.01 |
0.4% | -81.0% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 251 | 66% |
| MACD fast=24, slow=37, signal=19 |
-3.2% | -77.9% | -0.09 | -0.04 | 0.4배 | 277 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-6.0% | -86.8% | -0.25 | -0.07 | 0.2배 | 464 | 54% |
| 매수후보유 | 11.4% | -61.3% | 0.54 | 0.19 | 15.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 200일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 200일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.