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OTSUKA CORPORATION 백테스트
OTSUKA CORPORATION의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.8%, MDD -47.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.7%, MDD -78.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.8%, MDD -47.2%, Sharpe 0.65, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 30.8%p 개선됐습니다(CAGR 12.8%, MDD -47.2%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=178 |
12.8% | -47.2% | 0.65 | 0.27 | 21.9배 | 32 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=199 |
11.2% | -59.3% | 0.57 | 0.19 | 15.0배 | 40 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=128, exitN=75 |
9.2% | -54.1% | 0.53 | 0.17 | 9.4배 | 33 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=29, mult=3.3 |
6.5% | -56.4% | 0.47 | 0.11 | 5.0배 | 81 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.01 |
8.0% | -58.2% | 0.45 | 0.14 | 7.2배 | 191 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.4 |
5.3% | -50.9% | 0.40 | 0.10 | 3.8배 | 75 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=14 |
4.8% | -57.0% | 0.35 | 0.08 | 3.3배 | 172 | 34% |
| Supertrend period=16, mult=3.6 |
4.7% | -68.2% | 0.32 | 0.07 | 3.3배 | 149 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.14 |
-4.9% | -93.3% | -0.10 | -0.05 | 0.3배 | 709 | 52% |
| MACD fast=14, slow=43, signal=15 |
-4.8% | -82.0% | -0.10 | -0.06 | 0.3배 | 363 | 50% |
| 매수후보유 | 11.7% | -78.0% | 0.50 | 0.15 | 16.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 178일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 178일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.