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Konica Minolta, Inc. 백테스트
Konica Minolta, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -23.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 1.3%, MDD -88.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 5.7%, MDD -57.6%, Sharpe 0.34, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 높고, MDD는 31.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -23.3%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=32, slow=56, signal=20 |
5.7% | -57.6% | 0.34 | 0.10 | 4.4배 | 189 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=25, mult=3.8 |
3.2% | -40.5% | 0.34 | 0.08 | 2.3배 | 40 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=92 |
5.3% | -56.8% | 0.33 | 0.09 | 3.9배 | 73 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=47 |
4.8% | -50.1% | 0.31 | 0.10 | 3.5배 | 97 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.9 |
3.0% | -31.4% | 0.31 | 0.10 | 2.2배 | 25 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=24 |
4.1% | -51.6% | 0.30 | 0.08 | 2.9배 | 79 | 30% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
2.8% | -61.1% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 101 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=29 |
1.4% | -23.3% | 0.21 | 0.06 | 1.5배 | 28 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=60, threshold=-0.06 |
1.1% | -67.7% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 293 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
0.2% | -74.1% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 205 | 53% |
| 매수후보유 | 1.3% | -88.6% | 0.23 | 0.01 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(32·56일)이 신호선(20일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.