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Shiseido Company,Limited 백테스트
Shiseido Company,Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.0%, MDD -53.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.0%, MDD -53.1%, Sharpe 0.34, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 23.5%p 개선됐습니다(CAGR 5.0%, MDD -53.1%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=161 |
5.0% | -53.1% | 0.34 | 0.09 | 3.7배 | 39 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=205 |
4.9% | -66.5% | 0.33 | 0.07 | 3.6배 | 33 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=19 |
2.2% | -31.5% | 0.25 | 0.07 | 1.8배 | 46 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=61 |
1.6% | -63.0% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 43 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.2 |
0.7% | -29.1% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 24 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.12 |
0.4% | -62.4% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 211 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=32, mult=1.2 |
-0.1% | -59.9% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 237 | 41% |
| MACD fast=18, slow=34, signal=23 |
-0.7% | -67.7% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 275 | 50% |
| Supertrend period=9, mult=3.1 |
-1.6% | -69.1% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 217 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
-4.6% | -81.3% | -0.11 | -0.06 | 0.3배 | 441 | 51% |
| 매수후보유 | 3.5% | -76.6% | 0.27 | 0.05 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 46일 지수이동평균이 161일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일선이 161일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.