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C. Uyemura & Co., Ltd. 백테스트
C. Uyemura & Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 17.1%, MDD -39.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.8%, MDD -82.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.1%, MDD -39.6%, Sharpe 0.71, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 높고, MDD는 43.0%p 개선됐습니다(CAGR 17.1%, MDD -39.6%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=68 |
17.1% | -39.6% | 0.71 | 0.43 | 63.5배 | 129 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=59 |
13.2% | -54.6% | 0.58 | 0.24 | 26.0배 | 54 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=176 |
11.7% | -47.2% | 0.53 | 0.25 | 18.4배 | 39 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2 |
9.3% | -39.7% | 0.53 | 0.23 | 10.3배 | 98 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=18 |
8.9% | -43.6% | 0.52 | 0.20 | 9.3배 | 190 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=63, threshold=-0.03 |
8.9% | -49.6% | 0.44 | 0.18 | 9.5배 | 298 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
7.5% | -52.7% | 0.41 | 0.14 | 6.6배 | 292 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=20, mult=3.2 |
5.8% | -50.3% | 0.38 | 0.12 | 4.4배 | 100 | 29% |
| Supertrend period=18, mult=4.2 |
5.6% | -66.9% | 0.34 | 0.08 | 4.2배 | 152 | 61% |
| MACD fast=7, slow=56, signal=17 |
-1.4% | -90.3% | 0.08 | -0.02 | 0.7배 | 426 | 51% |
| 매수후보유 | 12.8% | -82.6% | 0.51 | 0.16 | 24.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 68일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 68일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.