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Nichias Corporation 백테스트
Nichias Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.8%, MDD -51.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -87.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.8%, MDD -51.1%, Sharpe 0.61, 시장 노출 61%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 13.9%, MDD -61.1%, 노출 98%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 36.0%p 개선됐습니다(CAGR 12.8%, MDD -51.1%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=166 |
12.8% | -51.1% | 0.61 | 0.25 | 21.6배 | 41 | 61% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=13, threshold=-0.15 |
13.9% | -61.1% | 0.56 | 0.23 | 27.7배 | 57 | 98% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=100 |
11.1% | -56.3% | 0.56 | 0.20 | 14.9배 | 51 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=34 |
9.3% | -40.5% | 0.55 | 0.23 | 9.6배 | 50 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=2.3 |
6.5% | -38.0% | 0.44 | 0.17 | 5.0배 | 66 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=25, mult=3.8 |
4.7% | -52.0% | 0.36 | 0.09 | 3.3배 | 70 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=18 |
3.5% | -31.9% | 0.31 | 0.11 | 2.4배 | 66 | 21% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
3.6% | -64.9% | 0.27 | 0.06 | 2.5배 | 88 | 62% |
| MACD fast=19, slow=36, signal=20 |
-2.2% | -76.5% | 0.03 | -0.03 | 0.6배 | 302 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-2.5% | -71.8% | 0.02 | -0.04 | 0.5배 | 322 | 56% |
| 매수후보유 | 11.5% | -87.0% | 0.48 | 0.13 | 16.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 35일 평균가격이 166일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일 평균이 166일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.