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ARCHION Corporation 백테스트
ARCHION Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.0%, MDD -30.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -85.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.0%, MDD -30.5%, Sharpe 0.27, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.2%, MDD -46.3%, 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 55.4%p 개선됐습니다(CAGR 2.0%, MDD -30.5%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=30 |
2.0% | -30.5% | 0.27 | 0.07 | 1.7배 | 12 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.8 |
2.2% | -46.3% | 0.22 | 0.05 | 1.8배 | 46 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=51 |
1.3% | -66.6% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 44 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=68 |
0.7% | -86.2% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 154 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=12, mult=4 |
1.3% | -61.7% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 54 | 15% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=125 |
0.7% | -74.4% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 48 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=-0.04 |
-2.8% | -85.9% | 0.04 | -0.03 | 0.5배 | 294 | 58% |
| Supertrend period=25, mult=3.7 |
-3.5% | -88.5% | 0.00 | -0.04 | 0.4배 | 160 | 49% |
| MACD fast=15, slow=39, signal=28 |
-4.1% | -92.1% | -0.01 | -0.04 | 0.3배 | 279 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-4.0% | -89.6% | -0.02 | -0.04 | 0.3배 | 340 | 51% |
| 매수후보유 | -0.9% | -85.9% | 0.18 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.