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Fujikura Ltd 백테스트
Fujikura Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 22.1%, MDD -52.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 17.0%, MDD -86.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 22.1%, MDD -52.6%, Sharpe 0.75, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 5.0%p 높고, MDD는 33.3%p 개선됐습니다(CAGR 22.1%, MDD -52.6%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=186, threshold=0.02 |
22.1% | -52.6% | 0.75 | 0.42 | 200.6배 | 103 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=206 |
20.8% | -52.6% | 0.72 | 0.40 | 152.9배 | 21 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=216 |
19.2% | -52.6% | 0.69 | 0.37 | 107.5배 | 63 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=36 |
15.6% | -52.4% | 0.65 | 0.30 | 47.0배 | 48 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=25, mult=3.8 |
12.9% | -45.7% | 0.62 | 0.28 | 25.4배 | 76 | 28% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=43 |
5.1% | -17.2% | 0.60 | 0.30 | 3.7배 | 26 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.9 |
11.0% | -46.0% | 0.59 | 0.24 | 15.9배 | 50 | 21% |
| Supertrend period=28, mult=4.7 |
9.7% | -83.7% | 0.45 | 0.12 | 11.7배 | 118 | 52% |
| MACD fast=18, slow=42, signal=16 |
5.8% | -74.2% | 0.34 | 0.08 | 4.5배 | 314 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
4.6% | -82.2% | 0.30 | 0.06 | 3.3배 | 434 | 52% |
| 매수후보유 | 17.0% | -86.0% | 0.57 | 0.20 | 65.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 186일 수익률이 2%보다 크면 매수
- 매도 — 186일 수익률이 2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.