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SWCC Corporation 백테스트
SWCC Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -81.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.1%, MDD -72.6%, Sharpe 0.49, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=259 |
11.1% | -72.6% | 0.49 | 0.15 | 14.8배 | 23 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=184 |
10.3% | -77.0% | 0.46 | 0.13 | 12.4배 | 31 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=32 |
3.1% | -15.0% | 0.43 | 0.21 | 2.2배 | 6 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.5 |
5.2% | -48.0% | 0.35 | 0.11 | 3.7배 | 68 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=35 |
4.9% | -73.3% | 0.31 | 0.07 | 3.4배 | 54 | 34% |
| Supertrend period=26, mult=1.3 |
4.3% | -64.8% | 0.29 | 0.07 | 2.9배 | 562 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
4.0% | -65.3% | 0.28 | 0.06 | 2.7배 | 494 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=16, mult=3.9 |
3.4% | -63.3% | 0.26 | 0.05 | 2.4배 | 60 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.03 |
1.4% | -78.6% | 0.20 | 0.02 | 1.4배 | 252 | 50% |
| MACD fast=18, slow=58, signal=9 |
-1.6% | -78.6% | 0.11 | -0.02 | 0.7배 | 336 | 50% |
| 매수후보유 | 7.9% | -81.2% | 0.39 | 0.10 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 259일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 259일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.