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Rinnai Corporation 백테스트
Rinnai Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.0%, MDD -44.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -0.1%, MDD -49.4%, Sharpe 0.11, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.2%, MDD -6.2%, 노출 0%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=193 |
-0.1% | -49.4% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 56 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=73 |
-0.4% | -56.5% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 71 | 77% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=8, mult=4 |
0.2% | -6.2% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=191 |
-1.6% | -54.2% | 0.04 | -0.03 | 0.7배 | 76 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.5 |
-0.3% | -31.0% | -0.02 | -0.01 | 0.9배 | 16 | 5% |
| Supertrend period=13, mult=4.9 |
-3.2% | -75.4% | -0.05 | -0.04 | 0.4배 | 95 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=-0.04 |
-5.4% | -79.4% | -0.12 | -0.07 | 0.2배 | 246 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=23 |
-1.1% | -28.2% | -0.15 | -0.04 | 0.7배 | 30 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-5.1% | -77.2% | -0.18 | -0.07 | 0.3배 | 205 | 53% |
| MACD fast=16, slow=28, signal=16 |
-6.0% | -86.5% | -0.21 | -0.07 | 0.2배 | 345 | 52% |
| 매수후보유 | 7.0% | -44.7% | 0.38 | 0.16 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 25일 평균가격이 193일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일 평균이 193일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.