추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
FUJI CORPORATION 백테스트
FUJI CORPORATION의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 17.7%, MDD -33.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 17.3%, MDD -51.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.7%, MDD -33.6%, Sharpe 0.74, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 18.3%p 개선됐습니다(CAGR 17.7%, MDD -33.6%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=284 |
17.7% | -33.6% | 0.74 | 0.53 | 8.5배 | 9 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=0.1 |
12.6% | -32.0% | 0.67 | 0.39 | 4.8배 | 85 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=216 |
14.6% | -42.6% | 0.64 | 0.34 | 5.9배 | 13 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=75 |
12.5% | -47.2% | 0.61 | 0.26 | 4.7배 | 17 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=22 |
7.8% | -25.9% | 0.56 | 0.30 | 2.7배 | 34 | 20% |
| Supertrend period=29, mult=4.5 |
9.7% | -44.3% | 0.50 | 0.22 | 3.4배 | 54 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.5 |
4.9% | -22.4% | 0.48 | 0.22 | 1.9배 | 6 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=25, mult=3.2 |
6.2% | -39.3% | 0.43 | 0.16 | 2.2배 | 46 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
2.3% | -51.5% | 0.22 | 0.05 | 1.4배 | 108 | 52% |
| MACD fast=7, slow=22, signal=14 |
-0.1% | -54.4% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 266 | 51% |
| 매수후보유 | 17.3% | -51.9% | 0.64 | 0.33 | 8.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 284일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 284일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.