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SMC Corporation 백테스트
SMC Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.6%, MDD -42.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -61.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -42.4%, Sharpe 0.39, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 19.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -42.4%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=201 |
6.6% | -42.4% | 0.39 | 0.15 | 5.1배 | 33 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=170 |
5.4% | -46.1% | 0.34 | 0.12 | 3.9배 | 33 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=40 |
1.9% | -51.9% | 0.20 | 0.04 | 1.6배 | 53 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=32 |
0.5% | -10.3% | 0.15 | 0.05 | 1.1배 | 4 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0 |
-1.6% | -75.0% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 237 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.5 |
-0.5% | -39.1% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 62 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=14, mult=4 |
-0.8% | -48.1% | 0.02 | -0.02 | 0.8배 | 58 | 22% |
| Supertrend period=31, mult=5 |
-3.2% | -75.7% | -0.01 | -0.04 | 0.4배 | 97 | 54% |
| MACD fast=7, slow=31, signal=17 |
-8.0% | -91.8% | -0.21 | -0.09 | 0.1배 | 458 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-10.1% | -94.7% | -0.30 | -0.11 | 0.1배 | 221 | 54% |
| 매수후보유 | 6.3% | -61.4% | 0.35 | 0.10 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 34일 평균가격이 201일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일 평균이 201일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.