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Kubota Corporation 백테스트
Kubota Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -75.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.6%, MDD -57.5%, Sharpe 0.31, 시장 노출 48%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.7%, MDD -68.1%, 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=35 |
4.6% | -57.5% | 0.31 | 0.08 | 3.3배 | 71 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=125 |
4.7% | -68.1% | 0.31 | 0.07 | 3.4배 | 53 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=152 |
4.3% | -56.3% | 0.30 | 0.08 | 3.1배 | 81 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=19 |
2.6% | -26.8% | 0.29 | 0.10 | 2.0배 | 22 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3 |
2.8% | -36.9% | 0.29 | 0.08 | 2.1배 | 32 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=26, mult=4 |
1.9% | -43.9% | 0.20 | 0.04 | 1.6배 | 54 | 16% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
0.8% | -69.4% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 109 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0.12 |
0.7% | -54.3% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 250 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-2.5% | -72.2% | 0.02 | -0.04 | 0.5배 | 355 | 54% |
| MACD fast=28, slow=38, signal=21 |
-3.4% | -71.2% | -0.01 | -0.05 | 0.4배 | 261 | 55% |
| 매수후보유 | 7.5% | -75.3% | 0.38 | 0.10 | 6.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 54일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 35일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.