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Organo Corp. 백테스트
Organo Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 13.9%, MDD -62.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.0%, MDD -87.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.5%, MDD -64.1%, Sharpe 0.62, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.9%, MDD -62.6%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 낮지만, MDD는 23.3%p 개선됐습니다(CAGR 13.9%, MDD -62.6%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=3.9 |
13.5% | -64.1% | 0.62 | 0.21 | 25.3배 | 118 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=31 |
13.9% | -62.6% | 0.60 | 0.22 | 27.8배 | 108 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2 |
10.7% | -40.8% | 0.58 | 0.26 | 13.5배 | 90 | 37% |
| MACD fast=54, slow=72, signal=26 |
11.6% | -70.3% | 0.56 | 0.17 | 16.6배 | 138 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=38 |
11.0% | -64.6% | 0.54 | 0.17 | 14.6배 | 196 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=60 |
10.4% | -79.5% | 0.50 | 0.13 | 12.7배 | 78 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=22, mult=1.9 |
9.0% | -62.1% | 0.49 | 0.14 | 9.0배 | 142 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=11 |
8.9% | -76.4% | 0.47 | 0.12 | 8.9배 | 316 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=63, threshold=0.03 |
6.3% | -81.8% | 0.37 | 0.08 | 4.8배 | 304 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
5.1% | -78.9% | 0.32 | 0.06 | 3.5배 | 418 | 53% |
| 매수후보유 | 14.0% | -87.4% | 0.54 | 0.16 | 28.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 3.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.