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HOSHIZAKI Corp. 백테스트
HOSHIZAKI Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.1%, MDD -46.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 14.5%, MDD -43.1%, Sharpe 0.63, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=10, threshold=-0.1 |
14.5% | -43.1% | 0.63 | 0.34 | 10.9배 | 81 | 97% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=78 |
11.5% | -45.6% | 0.55 | 0.25 | 6.8배 | 39 | 89% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=110 |
8.1% | -60.3% | 0.45 | 0.13 | 3.9배 | 29 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=219 |
6.5% | -61.5% | 0.40 | 0.11 | 3.1배 | 35 | 66% |
| Supertrend period=20, mult=3 |
3.8% | -52.9% | 0.29 | 0.07 | 1.9배 | 125 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
1.6% | -55.7% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 285 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=25 |
0.5% | -13.4% | 0.12 | 0.04 | 1.1배 | 20 | 6% |
| MACD fast=15, slow=30, signal=8 |
-0.0% | -61.2% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 305 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=12, mult=3 |
0.1% | -28.0% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 38 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.5 |
-0.7% | -61.2% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 107 | 44% |
| 매수후보유 | 17.1% | -46.5% | 0.68 | 0.37 | 16.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 10일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 10일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.