추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
THK Co., Ltd. 백테스트
THK Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.9%, MDD -78.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.7%, MDD -62.8%, Sharpe 0.37, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 11.0%, MDD -79.1%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=74 |
6.7% | -62.8% | 0.37 | 0.11 | 5.3배 | 85 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=72 |
5.5% | -66.9% | 0.33 | 0.08 | 3.9배 | 71 | 75% |
| MACD fast=31, slow=66, signal=40 |
5.1% | -62.2% | 0.32 | 0.08 | 3.6배 | 140 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=39 |
1.2% | -11.8% | 0.29 | 0.10 | 1.4배 | 4 | 1% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.11 |
11.0% | -79.1% | 0.28 | 0.14 | 14.4배 | 11 | 100% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.5 |
1.9% | -20.0% | 0.26 | 0.10 | 1.6배 | 14 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=186 |
3.3% | -67.5% | 0.25 | 0.05 | 2.3배 | 39 | 53% |
| Supertrend period=20, mult=4.6 |
6.1% | -82.6% | 0.21 | 0.07 | 4.5배 | 114 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=28, mult=2.5 |
1.0% | -65.0% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 118 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-4.4% | -97.1% | 0.12 | -0.05 | 0.3배 | 448 | 52% |
| 매수후보유 | 11.9% | -78.9% | 0.29 | 0.15 | 17.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 33일 평균가격이 74일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 33일 평균이 74일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.