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Mabuchi Motor Co., Ltd. 백테스트
Mabuchi Motor Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.7%, MDD -19.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.6%, MDD -78.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.7%, MDD -19.6%, Sharpe 0.28, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 3.0%, MDD -56.2%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 59.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -19.6%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=29 |
1.7% | -19.6% | 0.28 | 0.09 | 1.5배 | 28 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=168 |
3.0% | -56.2% | 0.25 | 0.05 | 2.1배 | 43 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=207 |
2.7% | -54.0% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 51 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3.2 |
1.1% | -25.3% | 0.17 | 0.04 | 1.3배 | 28 | 10% |
| Supertrend period=25, mult=4.7 |
0.9% | -72.7% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 93 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=64 |
0.6% | -67.0% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 53 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=23, mult=2.2 |
0.7% | -68.9% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 125 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
0.1% | -70.9% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 197 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=0.09 |
-0.4% | -66.0% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 189 | 29% |
| MACD fast=19, slow=43, signal=19 |
-2.9% | -72.5% | -0.04 | -0.04 | 0.5배 | 261 | 51% |
| 매수후보유 | 0.6% | -78.7% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.