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ULVAC, Inc. 백테스트
ULVAC, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.1%, MDD -36.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -92.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.0%, MDD -48.7%, Sharpe 0.57, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.5%p 높고, MDD는 44.2%p 개선됐습니다(CAGR 6.1%, MDD -36.1%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=96 |
14.0% | -48.7% | 0.57 | 0.29 | 18.3배 | 74 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=52 |
13.4% | -53.5% | 0.55 | 0.25 | 16.6배 | 68 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=77 |
12.7% | -41.8% | 0.55 | 0.31 | 14.5배 | 26 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=27 |
9.1% | -36.8% | 0.52 | 0.25 | 7.0배 | 128 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.2 |
9.3% | -38.9% | 0.50 | 0.24 | 7.3배 | 68 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=0.01 |
9.7% | -68.1% | 0.45 | 0.14 | 7.9배 | 282 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=16, mult=3.5 |
6.1% | -36.1% | 0.43 | 0.17 | 3.8배 | 50 | 12% |
| Supertrend period=28, mult=3.9 |
8.8% | -63.0% | 0.42 | 0.14 | 6.5배 | 116 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
0.1% | -64.7% | 0.17 | 0.00 | 1.0배 | 378 | 52% |
| MACD fast=13, slow=58, signal=13 |
-0.8% | -76.8% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 300 | 50% |
| 매수후보유 | 3.4% | -92.9% | 0.31 | 0.04 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 12일 평균가격이 96일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 12일 평균이 96일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.