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Sharp Corporation 백테스트
Sharp Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.7%, MDD -27.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -13.2%, MDD -97.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.0%, MDD -36.4%, Sharpe 0.30, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.2%p 높고, MDD는 61.6%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -27.5%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
3.0% | -36.4% | 0.30 | 0.08 | 2.2배 | 22 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=138, exitN=4 |
2.7% | -29.6% | 0.29 | 0.09 | 2.0배 | 62 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=35 |
1.7% | -27.5% | 0.28 | 0.06 | 1.6배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=10, mult=3.5 |
2.3% | -61.7% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 62 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.13 |
0.3% | -57.7% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 182 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=119 |
-0.4% | -77.2% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 57 | 43% |
| Supertrend period=16, mult=4.1 |
-2.3% | -73.2% | 0.06 | -0.03 | 0.5배 | 137 | 44% |
| MACD fast=10, slow=45, signal=14 |
-3.6% | -84.2% | 0.03 | -0.04 | 0.4배 | 376 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=75 |
-3.8% | -76.1% | -0.03 | -0.05 | 0.4배 | 62 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-6.0% | -85.7% | -0.07 | -0.07 | 0.2배 | 320 | 46% |
| 매수후보유 | -13.2% | -97.9% | -0.11 | -0.13 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 30일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 30일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.