추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
Anritsu Corporation 백테스트
Anritsu Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.7%, MDD -26.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -94.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.5%, MDD -55.4%, Sharpe 0.53, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.4%p 높고, MDD는 39.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -26.8%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=122 |
11.5% | -55.4% | 0.53 | 0.21 | 16.2배 | 19 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0.03 |
9.6% | -50.7% | 0.48 | 0.19 | 10.4배 | 145 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=63, slow=215 |
9.7% | -64.7% | 0.48 | 0.15 | 10.7배 | 21 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=215 |
9.3% | -61.5% | 0.46 | 0.15 | 9.7배 | 29 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=25 |
2.7% | -26.8% | 0.26 | 0.10 | 2.0배 | 38 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3 |
1.9% | -41.0% | 0.21 | 0.05 | 1.6배 | 44 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=26, mult=2.8 |
2.0% | -61.8% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 102 | 18% |
| Supertrend period=9, mult=4.8 |
-2.7% | -86.9% | 0.04 | -0.03 | 0.5배 | 112 | 50% |
| MACD fast=17, slow=45, signal=10 |
-3.0% | -92.3% | 0.02 | -0.03 | 0.5배 | 350 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.1 |
-5.4% | -93.9% | -0.07 | -0.06 | 0.2배 | 584 | 51% |
| 매수후보유 | 1.1% | -94.5% | 0.22 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 95일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 122일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.