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santec Holdings Corporation 백테스트
santec Holdings Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.5%, MDD -96.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 6.3%, MDD -94.8%, Sharpe 0.45, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 13.6%, MDD -91.9%, 노출 50%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=15, slow=45, signal=23 |
6.3% | -94.8% | 0.45 | 0.07 | 4.4배 | 214 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=1.9 |
2.0% | -94.6% | 0.36 | 0.02 | 1.6배 | 218 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.08 |
-0.5% | -95.8% | 0.31 | -0.01 | 0.9배 | 408 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=78 |
9.8% | -96.6% | 0.30 | 0.10 | 9.7배 | 74 | 82% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=54 |
13.6% | -91.9% | 0.30 | 0.15 | 22.6배 | 126 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=42 |
13.4% | -94.3% | 0.30 | 0.14 | 21.3배 | 84 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=51, threshold=-0.03 |
9.7% | -95.7% | 0.29 | 0.10 | 9.5배 | 360 | 57% |
| Supertrend period=16, mult=2.7 |
-2.3% | -98.4% | 0.28 | -0.02 | 0.6배 | 198 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=24 |
-2.6% | -96.1% | 0.26 | -0.03 | 0.5배 | 452 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=14, mult=1.5 |
6.1% | -96.7% | 0.25 | 0.06 | 4.2배 | 180 | 35% |
| 매수후보유 | 12.5% | -96.5% | 0.33 | 0.13 | 17.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(15·45일)이 신호선(23일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.