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Azbil Corporation 백테스트
Azbil Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.1%, MDD -41.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.2%, MDD -63.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.1%, MDD -41.7%, Sharpe 0.55, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 22.2%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -41.7%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=282 |
10.1% | -41.7% | 0.55 | 0.24 | 11.7배 | 19 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=216 |
8.9% | -45.1% | 0.50 | 0.20 | 8.9배 | 23 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=56 |
5.8% | -47.9% | 0.39 | 0.12 | 4.2배 | 41 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=36 |
1.6% | -11.6% | 0.37 | 0.13 | 1.5배 | 8 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.6 |
3.6% | -36.8% | 0.35 | 0.10 | 2.5배 | 74 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=16, mult=4 |
1.7% | -26.2% | 0.24 | 0.07 | 1.6배 | 30 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.01 |
1.4% | -65.2% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 215 | 57% |
| Supertrend period=13, mult=4.6 |
1.0% | -68.9% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 103 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-3.3% | -80.8% | -0.05 | -0.04 | 0.4배 | 214 | 56% |
| MACD fast=16, slow=32, signal=15 |
-3.9% | -73.0% | -0.07 | -0.05 | 0.4배 | 362 | 51% |
| 매수후보유 | 10.2% | -63.9% | 0.47 | 0.16 | 12.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 35일 평균가격이 282일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일 평균이 282일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.