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Sysmex Corporation 백테스트
Sysmex Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.8%, MDD -48.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.9%, MDD -75.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.8%, MDD -48.8%, Sharpe 0.51, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 26.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.8%, MDD -48.8%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=275 |
9.8% | -48.8% | 0.51 | 0.20 | 11.0배 | 34 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=180 |
8.5% | -51.7% | 0.46 | 0.16 | 8.1배 | 32 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.24 |
6.5% | -51.0% | 0.46 | 0.13 | 5.0배 | 120 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=72 |
7.2% | -51.1% | 0.44 | 0.14 | 6.0배 | 35 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=3.3 |
4.2% | -33.5% | 0.40 | 0.12 | 2.8배 | 19 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=25, mult=4 |
3.6% | -38.5% | 0.32 | 0.09 | 2.4배 | 54 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=22 |
2.1% | -32.3% | 0.24 | 0.07 | 1.7배 | 56 | 16% |
| Supertrend period=16, mult=4.3 |
1.9% | -62.8% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 119 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.08 |
-4.0% | -78.7% | -0.06 | -0.05 | 0.4배 | 519 | 54% |
| MACD fast=10, slow=18, signal=13 |
-5.6% | -79.7% | -0.13 | -0.07 | 0.2배 | 509 | 50% |
| 매수후보유 | 10.9% | -75.4% | 0.48 | 0.14 | 14.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 275일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 275일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.