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Lasertec Corp. 백테스트
Lasertec Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 34.6%, MDD -49.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 38.7%, MDD -76.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 31.9%, MDD -58.5%, Sharpe 0.96, 시장 노출 56%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 35.5%, MDD -59.1%, 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.9%p 낮지만, MDD는 18.4%p 개선됐습니다(CAGR 34.6%, MDD -49.8%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=24, mult=2.5 |
31.9% | -58.5% | 0.96 | 0.54 | 94.2배 | 156 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=16, mult=2.4 |
26.2% | -34.2% | 0.96 | 0.76 | 45.6배 | 80 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=111 |
34.6% | -49.8% | 0.95 | 0.69 | 132.4배 | 45 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=87 |
35.5% | -59.1% | 0.95 | 0.60 | 146.5배 | 19 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
30.2% | -64.9% | 0.94 | 0.47 | 77.0배 | 198 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=66 |
33.5% | -56.7% | 0.92 | 0.59 | 114.9배 | 33 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=-0.04 |
33.6% | -56.0% | 0.91 | 0.60 | 117.1배 | 75 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.9 |
25.4% | -55.8% | 0.91 | 0.45 | 41.1배 | 68 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=9 |
29.8% | -46.7% | 0.90 | 0.64 | 72.5배 | 158 | 59% |
| MACD fast=15, slow=45, signal=13 |
19.9% | -76.4% | 0.70 | 0.26 | 19.8배 | 214 | 52% |
| 매수후보유 | 38.7% | -76.9% | 0.91 | 0.50 | 216.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 24일·폭 2.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.