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Fanuc Corporation 백테스트
Fanuc Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -68.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.8%, MDD -62.4%, Sharpe 0.24, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=102 |
2.8% | -62.4% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 73 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=21 |
1.2% | -29.2% | 0.18 | 0.04 | 1.4배 | 20 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=68, slow=217 |
1.4% | -70.1% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 33 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=75 |
-0.3% | -64.2% | 0.13 | -0.00 | 0.9배 | 69 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=153, threshold=-0.04 |
-3.2% | -76.3% | 0.00 | -0.04 | 0.4배 | 257 | 63% |
| Supertrend period=21, mult=4.9 |
-4.3% | -81.0% | -0.05 | -0.05 | 0.3배 | 106 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=17, mult=3.4 |
-2.3% | -63.6% | -0.06 | -0.04 | 0.5배 | 90 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.3 |
-4.9% | -82.4% | -0.14 | -0.06 | 0.3배 | 164 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-6.7% | -92.4% | -0.15 | -0.07 | 0.2배 | 226 | 51% |
| MACD fast=30, slow=48, signal=19 |
-8.0% | -94.6% | -0.20 | -0.08 | 0.1배 | 258 | 50% |
| 매수후보유 | 4.2% | -68.7% | 0.30 | 0.06 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 102일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 102일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.