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Kyushu Financial Group, Inc. 백테스트
Kyushu Financial Group, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.4%, MDD -20.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -67.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.4%, MDD -20.4%, Sharpe 0.73, 시장 노출 16%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.1%, MDD -40.0%, 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 46.7%p 개선됐습니다(CAGR 9.4%, MDD -20.4%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=17 |
9.4% | -20.4% | 0.73 | 0.46 | 2.7배 | 8 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=54 |
11.1% | -40.0% | 0.66 | 0.28 | 3.1배 | 11 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.12 |
10.1% | -41.5% | 0.63 | 0.24 | 2.8배 | 50 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=176 |
9.9% | -50.6% | 0.58 | 0.20 | 2.8배 | 11 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.9 |
8.6% | -34.2% | 0.56 | 0.25 | 2.4배 | 46 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=96 |
9.5% | -57.0% | 0.55 | 0.17 | 2.7배 | 17 | 41% |
| Supertrend period=15, mult=3.7 |
8.4% | -43.9% | 0.47 | 0.19 | 2.4배 | 49 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=8, mult=3.4 |
5.3% | -32.2% | 0.45 | 0.16 | 1.7배 | 20 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
4.5% | -51.5% | 0.31 | 0.09 | 1.6배 | 74 | 53% |
| MACD fast=16, slow=58, signal=13 |
-1.0% | -51.0% | 0.07 | -0.02 | 0.9배 | 134 | 53% |
| 매수후보유 | 5.0% | -67.1% | 0.32 | 0.08 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 49일)가 17 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 17) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.