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Mazda Motor Corp. 백테스트
Mazda Motor Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.4%, MDD -26.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.3%, MDD -89.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.0%, MDD -63.5%, Sharpe 0.39, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.3%p 높고, MDD는 26.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -26.4%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=85 |
7.0% | -63.5% | 0.39 | 0.11 | 6.0배 | 55 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=24 |
3.4% | -26.4% | 0.37 | 0.13 | 2.4배 | 18 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=40 |
5.4% | -64.5% | 0.35 | 0.08 | 4.1배 | 51 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=27, mult=2.5 |
4.9% | -55.4% | 0.33 | 0.09 | 3.5배 | 127 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=68, k=1.2 |
5.0% | -63.7% | 0.32 | 0.08 | 3.7배 | 121 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=61 |
5.2% | -82.3% | 0.32 | 0.06 | 3.8배 | 135 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.13 |
3.7% | -59.3% | 0.27 | 0.06 | 2.6배 | 186 | 30% |
| Supertrend period=18, mult=3.4 |
3.3% | -70.7% | 0.25 | 0.05 | 2.3배 | 183 | 47% |
| MACD fast=19, slow=41, signal=21 |
1.0% | -66.6% | 0.18 | 0.01 | 1.3배 | 269 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
-0.5% | -69.9% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 323 | 51% |
| 매수후보유 | -2.3% | -89.8% | 0.15 | -0.03 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 31일 지수이동평균이 85일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일선이 85일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.