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Hirogin Holdings, Inc. 백테스트
Hirogin Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 20.5%, MDD -18.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.7%, MDD -31.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 20.5%, MDD -18.7%, Sharpe 1.07, 시장 노출 63%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 23.4%, MDD -36.6%, 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 낮지만, MDD는 12.6%p 개선됐습니다(CAGR 20.5%, MDD -18.7%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=3.9 |
20.5% | -18.7% | 1.07 | 1.09 | 3.0배 | 21 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=169 |
23.4% | -36.6% | 0.99 | 0.64 | 3.5배 | 7 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=193 |
23.2% | -31.4% | 0.96 | 0.74 | 3.4배 | 3 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.08 |
22.7% | -31.4% | 0.94 | 0.72 | 3.4배 | 23 | 85% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=43 |
19.4% | -22.4% | 0.93 | 0.87 | 2.9배 | 13 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.8 |
10.4% | -22.2% | 0.67 | 0.47 | 1.8배 | 29 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=11 |
11.1% | -27.2% | 0.66 | 0.41 | 1.9배 | 35 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=21, mult=2.1 |
9.2% | -22.5% | 0.60 | 0.41 | 1.7배 | 29 | 48% |
| MACD fast=31, slow=58, signal=28 |
8.6% | -28.1% | 0.55 | 0.31 | 1.6배 | 39 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
8.7% | -20.9% | 0.54 | 0.42 | 1.6배 | 47 | 64% |
| 매수후보유 | 24.7% | -31.4% | 0.95 | 0.79 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 3.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.