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Shimadzu Corporation 백테스트
Shimadzu Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.9%, MDD -34.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.7%, MDD -65.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -34.6%, Sharpe 0.49, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 31.2%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -34.6%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=72 |
8.9% | -34.6% | 0.49 | 0.26 | 8.8배 | 77 | 57% |
| Supertrend period=26, mult=4.4 |
6.9% | -54.6% | 0.41 | 0.13 | 5.6배 | 101 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=1.8 |
5.9% | -35.0% | 0.40 | 0.17 | 4.3배 | 87 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=52 |
6.1% | -39.4% | 0.38 | 0.15 | 4.5배 | 56 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=62 |
5.5% | -45.9% | 0.35 | 0.12 | 3.9배 | 73 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=-0.04 |
4.9% | -59.6% | 0.32 | 0.08 | 3.4배 | 243 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=21, mult=3.2 |
2.1% | -45.0% | 0.22 | 0.05 | 1.7배 | 86 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=18 |
1.0% | -50.4% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 80 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-2.4% | -69.7% | 0.00 | -0.03 | 0.5배 | 209 | 54% |
| MACD fast=17, slow=38, signal=17 |
-4.8% | -75.8% | -0.12 | -0.06 | 0.3배 | 320 | 52% |
| 매수후보유 | 9.7% | -65.9% | 0.45 | 0.15 | 10.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 38일 평균가격이 72일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일 평균이 72일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.