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Nikon Corp. 백테스트
Nikon Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -27.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.8%, MDD -85.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.9%, MDD -27.4%, Sharpe 0.35, 시장 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 높고, MDD는 58.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -27.4%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=28 |
3.9% | -27.4% | 0.35 | 0.14 | 2.8배 | 106 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.1 |
1.2% | -29.9% | 0.17 | 0.04 | 1.4배 | 32 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=172 |
0.8% | -77.4% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 63 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=151 |
0.8% | -78.9% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 51 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=16 |
0.8% | -51.7% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 88 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=22, mult=3 |
0.4% | -61.8% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 98 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.08 |
-1.0% | -73.5% | 0.11 | -0.01 | 0.8배 | 203 | 63% |
| Supertrend period=23, mult=4.1 |
-0.9% | -64.6% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 134 | 50% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=19 |
-2.0% | -70.2% | 0.06 | -0.03 | 0.6배 | 260 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-4.1% | -78.9% | -0.02 | -0.05 | 0.3배 | 344 | 50% |
| 매수후보유 | -1.8% | -85.7% | 0.16 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.