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Tomy Company, Ltd. 백테스트
Tomy Company, Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.4%, MDD -37.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 3.9%, MDD -77.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 6.2%, MDD -63.0%, Sharpe 0.37, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 높고, MDD는 14.0%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -37.8%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=4.4 |
6.2% | -63.0% | 0.37 | 0.10 | 4.6배 | 105 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=62 |
5.6% | -58.9% | 0.35 | 0.09 | 4.0배 | 41 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=18 |
3.4% | -37.8% | 0.34 | 0.09 | 2.4배 | 27 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=92 |
4.9% | -70.0% | 0.32 | 0.07 | 3.4배 | 73 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=61 |
3.8% | -67.2% | 0.28 | 0.06 | 2.6배 | 87 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
1.6% | -63.9% | 0.19 | 0.02 | 1.5배 | 193 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=2.5 |
1.4% | -47.2% | 0.17 | 0.03 | 1.4배 | 151 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=66, threshold=0.04 |
1.0% | -73.1% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 259 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=24, mult=2.2 |
0.6% | -75.0% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 141 | 33% |
| MACD fast=16, slow=27, signal=18 |
-1.9% | -75.3% | 0.03 | -0.03 | 0.6배 | 323 | 52% |
| 매수후보유 | 3.9% | -77.0% | 0.28 | 0.05 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.