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Yamaha Corporation 백테스트
Yamaha Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -76.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.5%, MDD -71.9%, Sharpe 0.30, 시장 노출 88%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=75 |
4.5% | -71.9% | 0.30 | 0.06 | 3.3배 | 101 | 88% |
| ROC 모멘텀 n=268, threshold=0.01 |
3.8% | -65.6% | 0.28 | 0.06 | 2.7배 | 127 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=17, mult=2.9 |
0.8% | -14.7% | 0.21 | 0.06 | 1.2배 | 18 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=209 |
2.0% | -62.5% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 35 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.3 |
1.0% | -18.1% | 0.17 | 0.05 | 1.3배 | 24 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=194 |
1.0% | -75.0% | 0.17 | 0.01 | 1.3배 | 45 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-0.8% | -71.1% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 341 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=39 |
0.2% | -7.2% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 4 | 0% |
| MACD fast=17, slow=22, signal=10 |
-0.9% | -75.9% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 463 | 53% |
| Supertrend period=29, mult=4.3 |
-1.3% | -73.5% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 129 | 50% |
| 매수후보유 | 6.7% | -76.9% | 0.36 | 0.09 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 7일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 75일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.