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Mitsui & Co.,Ltd 백테스트
Mitsui & Co.,Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -77.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.7%, MDD -67.0%, Sharpe 0.41, 시장 노출 85%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=95 |
7.7% | -67.0% | 0.41 | 0.12 | 7.2배 | 45 | 85% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=88, atrPeriod=27, mult=1.3 |
6.0% | -40.9% | 0.39 | 0.15 | 4.7배 | 152 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=64 |
6.3% | -60.7% | 0.38 | 0.10 | 5.0배 | 116 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=97 |
5.8% | -57.3% | 0.37 | 0.10 | 4.5배 | 80 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=199, threshold=0.06 |
3.6% | -51.1% | 0.27 | 0.07 | 2.5배 | 195 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.1 |
3.4% | -61.7% | 0.27 | 0.05 | 2.4배 | 158 | 48% |
| Supertrend period=23, mult=3.8 |
2.5% | -68.5% | 0.22 | 0.04 | 1.9배 | 170 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=30 |
0.8% | -11.8% | 0.21 | 0.06 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
0.8% | -78.3% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 225 | 57% |
| MACD fast=19, slow=21, signal=12 |
-2.3% | -67.3% | 0.00 | -0.03 | 0.5배 | 399 | 51% |
| 매수후보유 | 10.3% | -77.6% | 0.46 | 0.13 | 13.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 25일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 95일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.