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BIPROGY Inc. 백테스트
BIPROGY Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.5%, MDD -51.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.6%, MDD -84.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.5%, MDD -51.0%, Sharpe 0.44, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 33.2%p 개선됐습니다(CAGR 8.5%, MDD -51.0%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=73, slow=281 |
8.5% | -51.0% | 0.44 | 0.17 | 8.1배 | 14 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=201 |
3.2% | -73.0% | 0.25 | 0.04 | 2.2배 | 40 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=76 |
2.0% | -69.2% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 39 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.8 |
1.6% | -42.6% | 0.18 | 0.04 | 1.5배 | 86 | 18% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=33 |
1.3% | -34.6% | 0.16 | 0.04 | 1.4배 | 157 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=8, mult=4 |
1.0% | -30.5% | 0.14 | 0.03 | 1.3배 | 30 | 8% |
| Supertrend period=38, mult=4.4 |
0.0% | -67.5% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 111 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=-0.04 |
-1.2% | -79.0% | 0.09 | -0.02 | 0.7배 | 263 | 65% |
| MACD fast=16, slow=45, signal=13 |
-1.2% | -67.9% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 343 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
-4.5% | -85.7% | -0.06 | -0.05 | 0.3배 | 613 | 52% |
| 매수후보유 | 5.6% | -84.2% | 0.33 | 0.07 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 73일 지수이동평균이 281일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 73일선이 281일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.