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IWATANI Corporation 백테스트
IWATANI Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -62.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -49.8%, Sharpe 0.46, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=269 |
8.4% | -49.8% | 0.46 | 0.17 | 7.9배 | 25 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=69, slow=183 |
7.9% | -58.9% | 0.44 | 0.13 | 7.0배 | 27 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=2.7 |
3.5% | -37.3% | 0.30 | 0.09 | 2.4배 | 82 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=27 |
2.9% | -31.6% | 0.29 | 0.09 | 2.1배 | 42 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=12, mult=3.7 |
2.9% | -42.4% | 0.26 | 0.07 | 2.1배 | 58 | 23% |
| Supertrend period=10, mult=4.8 |
2.9% | -61.8% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 81 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=92 |
2.9% | -77.8% | 0.24 | 0.04 | 2.1배 | 51 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=0.17 |
0.5% | -35.2% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 156 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-2.5% | -79.5% | -0.00 | -0.03 | 0.5배 | 189 | 52% |
| MACD fast=15, slow=47, signal=18 |
-3.1% | -68.8% | -0.04 | -0.05 | 0.4배 | 309 | 51% |
| 매수후보유 | 8.1% | -62.1% | 0.41 | 0.13 | 7.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 40일 평균가격이 269일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일 평균이 269일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.