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Unicharm Corporation 백테스트
Unicharm Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.7%, MDD -35.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -55.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 6.5%, MDD -56.7%, Sharpe 0.39, 시장 노출 84%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 -1.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.7%, MDD -35.4%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.11 |
6.5% | -56.7% | 0.39 | 0.12 | 5.0배 | 115 | 84% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=205 |
5.7% | -35.4% | 0.37 | 0.16 | 4.1배 | 28 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=204 |
4.8% | -34.8% | 0.33 | 0.14 | 3.3배 | 39 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=63 |
2.0% | -58.3% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 45 | 57% |
| Supertrend period=8, mult=4.7 |
0.7% | -61.5% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 95 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=3 |
0.0% | -3.2% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 4 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=25 |
0.1% | -14.9% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=14, mult=2.9 |
-2.6% | -62.4% | -0.13 | -0.04 | 0.5배 | 109 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-4.8% | -74.5% | -0.17 | -0.06 | 0.3배 | 209 | 54% |
| MACD fast=15, slow=45, signal=18 |
-5.5% | -78.6% | -0.23 | -0.07 | 0.2배 | 315 | 51% |
| 매수후보유 | 6.2% | -55.2% | 0.36 | 0.11 | 4.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 124일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 124일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.