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SHIMAMURA Co., Ltd. 백테스트
SHIMAMURA Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.6%, MDD -11.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -73.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.6%, MDD -11.1%, Sharpe 0.32, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 2.5%, MDD -25.9%, 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 61.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -11.1%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=38 |
1.6% | -11.1% | 0.32 | 0.14 | 1.5배 | 14 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=10, mult=3.6 |
2.5% | -25.9% | 0.30 | 0.10 | 1.9배 | 40 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=183 |
1.9% | -62.6% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 44 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=79 |
0.0% | -78.1% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 43 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=176 |
-1.6% | -68.5% | 0.09 | -0.02 | 0.7배 | 46 | 54% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
-2.3% | -82.7% | 0.01 | -0.03 | 0.6배 | 101 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0.02 |
-3.5% | -78.7% | -0.09 | -0.04 | 0.4배 | 246 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.5 |
-2.2% | -64.0% | -0.09 | -0.03 | 0.6배 | 81 | 24% |
| MACD fast=14, slow=57, signal=20 |
-7.6% | -88.5% | -0.17 | -0.09 | 0.1배 | 273 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-9.9% | -94.9% | -0.27 | -0.10 | 0.1배 | 337 | 51% |
| 매수후보유 | 0.2% | -73.0% | 0.20 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.