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Resona Holdings, Inc. 백테스트
Resona Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -18.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -4.0%, MDD -95.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.2%, MDD -38.6%, Sharpe 0.62, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.3%p 높고, MDD는 57.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -18.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=360 |
13.2% | -38.6% | 0.62 | 0.34 | 27.2배 | 15 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=69, slow=283 |
13.0% | -36.5% | 0.62 | 0.36 | 25.9배 | 7 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=161 |
11.6% | -71.8% | 0.55 | 0.16 | 18.5배 | 15 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.01 |
5.7% | -73.1% | 0.35 | 0.08 | 4.4배 | 173 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.8 |
4.6% | -49.0% | 0.34 | 0.09 | 3.3배 | 70 | 18% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=37 |
1.4% | -18.3% | 0.28 | 0.08 | 1.4배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=12, mult=3.9 |
2.1% | -45.7% | 0.25 | 0.05 | 1.7배 | 30 | 5% |
| Supertrend period=28, mult=3.3 |
-0.4% | -82.0% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 191 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-4.0% | -84.6% | -0.00 | -0.05 | 0.3배 | 410 | 50% |
| MACD fast=17, slow=26, signal=19 |
-6.8% | -93.5% | -0.10 | -0.07 | 0.2배 | 352 | 51% |
| 매수후보유 | -4.0% | -95.8% | 0.11 | -0.04 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 20일 평균가격이 360일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 20일 평균이 360일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.