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77 Bank, Ltd. 백테스트
77 Bank, Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.9%, MDD -44.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -77.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.9%, MDD -44.1%, Sharpe 0.59, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.2%p 높고, MDD는 33.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.9%, MDD -44.1%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=82, slow=281 |
10.9% | -44.1% | 0.59 | 0.25 | 14.1배 | 7 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=32 |
2.2% | -12.9% | 0.40 | 0.17 | 1.8배 | 6 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=185 |
5.3% | -66.1% | 0.34 | 0.08 | 3.8배 | 47 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3 |
2.7% | -31.2% | 0.30 | 0.09 | 2.0배 | 46 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=73 |
3.1% | -66.8% | 0.25 | 0.05 | 2.2배 | 45 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.02 |
1.8% | -73.5% | 0.19 | 0.02 | 1.6배 | 199 | 49% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
1.7% | -69.2% | 0.19 | 0.02 | 1.5배 | 83 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=26, mult=4 |
1.3% | -58.5% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 62 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-4.6% | -84.5% | -0.10 | -0.05 | 0.3배 | 226 | 53% |
| MACD fast=17, slow=37, signal=17 |
-8.1% | -92.7% | -0.27 | -0.09 | 0.1배 | 344 | 52% |
| 매수후보유 | 4.7% | -77.9% | 0.30 | 0.06 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 82일 지수이동평균이 281일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 82일선이 281일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.