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Suruga Bank Ltd. 백테스트
Suruga Bank Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.2%, MDD -41.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -89.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.7%, MDD -60.3%, Sharpe 0.55, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 29.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.2%, MDD -41.3%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=217 |
10.7% | -60.3% | 0.55 | 0.18 | 13.6배 | 29 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=205 |
9.2% | -64.7% | 0.49 | 0.14 | 9.6배 | 29 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=171, threshold=0.07 |
8.4% | -58.5% | 0.48 | 0.14 | 7.8배 | 163 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=75 |
8.5% | -68.2% | 0.47 | 0.12 | 8.1배 | 27 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=66, threshold=15 |
5.2% | -41.3% | 0.41 | 0.13 | 3.6배 | 31 | 18% |
| Supertrend period=27, mult=3.4 |
2.8% | -81.5% | 0.24 | 0.03 | 2.0배 | 153 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.7 |
1.8% | -61.5% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 109 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=27, mult=2.8 |
1.7% | -68.8% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 85 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
-6.7% | -91.3% | -0.14 | -0.07 | 0.2배 | 546 | 52% |
| MACD fast=19, slow=33, signal=17 |
-8.5% | -94.7% | -0.21 | -0.09 | 0.1배 | 319 | 52% |
| 매수후보유 | 3.6% | -89.6% | 0.28 | 0.04 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 40일 평균가격이 217일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일 평균이 217일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.